Отключить команду Завершение работы

uses
  Registry;
...
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  a: TRegistry;
begin
  a := TRegistry.create;
  with a do
  begin
    RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
    OpenKey('SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer', true);
    WriteInteger('NoClose', 1);
    CloseKey;
    Free;
  end;
end;

Другое по теме:

• Определение системной информации
• Как передать при создании нити (Tthread) ей некоторое значение
• Частичная блокировка и разблокировка функций клавиатуры и мышки